«Универсальные солдаты в экономической науке»

О важности изучения нерациональных решений, измерении уровня доверия с помощью уроков инвестирования, способах улучшения туристической доступности заповедников Камчатки и использовании поведенческой экономики в государственном управлении рассказывает заведующий лабораторией Алексей Белянин.

Белянин Алексей Владимирович

Заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики

Алексей Владимирович, как создавалась Международная лаборатория экспериментальной поведенческой экономики?

Лаборатория создавалась в 2009 году по инициативе Фуада Тагиевича Алескерова и моей. К слову, с Фуадом Тагиевичем мы продолжаем работать по разным проектам по сей день. Первые годы лаборатория функционировала как научно-учебное подразделение, а в 2018-м, пригласив немецких коллег, мы поднялись в ранге и стали уже международной лабораторией. Речь идет о главном научном сотруднике лаборатории Хайке Хенниг-Шмидт и ведущем научном сотруднике Гари Валковице из Мюнхенского университета. Помимо этого, у нас работает много сотрудников из России и студентов разных курсов. Мы всегда были открыты к взаимодействию со всеми, кто интересуется нашей тематикой, поэтому студенты приходят к нам с самых разных факультетов и специальностей.

Расскажите о вашем знакомстве и совместной работе с главным научным сотрудником лаборатории Хайке Хенниг-Шмидт?

Мы познакомились во время работы над совместной научной публикацией, которую как раз на днях должны подать в один хороший журнал. Она посвящена новому эксперименту России и Германии по решению важной для всего мирового сообщества проблемы изменения климата. Эксперимент проводился в четырех городах: Москве и Томске в России и Бонне и Киле в Германии. Мы с Хайке были коллегами в одной команде и быстро заинтересовались работой друг друга, нашли много научных точек пересечения. Хайке интересна Россия, при этом у нее имеется богатый опыт проведения экспериментов и во многих других странах. Она аспирантка известного экономиста и нобелевского лауреата Рейнхарда Зельтена, много лет возглавляла экспериментальную лабораторию Боннского университета, работала в разных проектах и знакома почти со всеми ведущими учеными в области экспериментальной экономики в Германии и не только. Хайке работает с нами уже пятый год, принимает активное участие не только в исследовательской деятельности, но и в образовательной: руководит семинарами в лаборатории, читает лекции, курирует студенческие курсовые работы. Нам очень повезло, что Хайке сейчас на пенсии в Бонне, а потому принадлежит сама себе и имеет возможность работать с нами без ограничений. К тому же ушла существенная часть административной работы, и ее научная продуктивность на пенсии даже выросла. Свободное время крайне позитивно сказывается на научной производительности!

Nota Bene Journal

Что изучает экспериментальная и поведенческая экономика? В чем состоят главные отличия от традиционного подхода к экономике?

Традиционная экономическая теория обычно рассматривает человека как некую машину по максимизации собственного удовольствия. Такой человек двигается по жизни с внутренней колесницей и тащит в нее все, что в силах утащить, чтобы сделать ее еще более золотой и быстрой. Эта логика сложилась в середине XX века под влиянием американской экономической мысли того времени и восходит к англосаксонской традиции и Адаму Смиту. Именно эта модель легла в основу известной всем классической максимизации полезности, когда человек молчаливо понимает ситуацию и выбирает то решение, которое максимизирует его денежный доход или денежный эквивалент того, что он хотел бы получить.

Однако в том же XX веке начало появляться все больше свидетельств, ставящих эту общепринятую модель под сомнение. Они показывали, что зачастую человек не максимизирует ожидаемую полезность в том виде, в котором это было сформулировано математиком Джоном фон Нейманом и экономистом Оскаром Моргенштерном. Например, люди зачем-то жертвуют на благотворительность, а не только тратят на себя. Или, наоборот, принимают такие «иррациональные» решения как курить, несмотря на доказанную вредность привычки, не прививаться во время пандемии, платить за гомеопатические средства и пр. Есть и более нестандартные примеры: многие люди готовы платить десятки тысяч долларов за право пообщаться с девушками по видеосвязи (действительно просто пообщаться в чате, не более того). И такие вещи – не единичные случаи, они происходят постоянно и в огромных количествах. Как и почему в человеческом поведении возникают подобные ошибки и парадоксы? Что заставляет людей платить за столь бессмысленные и бесполезные услуги?

Все это еще раз подтверждает тот тезис, что в современном мире одна лишь модель максимизации дохода не состоятельна: она слишком жесткая и накладывает множество неоправданных ограничений на то, что имеет право считаться рациональным поведением. При этом мы как экономисты не отказываемся от представления о человеке как существе рациональном, т.е. нацеленном на максимизацию полезности. Вопрос лишь в том, какую полезность? Явно не ту, что обозначена в стандартном учебнике. Видимо, представления человека о добре и зле, хорошем и плохом гораздо шире, чем модель золотой колесницы. Людям свойственно думать не только о себе, но и о других, заблуждаться и ошибаться. Они имеют право на собственные предпочтения, вкусы и пожелания до тех пор, пока это никому не вредит. Чтобы объяснить все эти явления, нужна какая-то новая теория и даже больше – ряд моделей, которые учитывают разнообразные предпочтения людей, различные смещения и сдвиги в их поведении, несовершенное мышление. Эти модели и составляют корпус поведенческой экономики.

Экспериментальная экономика тесно связана с поведенческой и позволяет нам наблюдать за теми результатами, которые предсказываем, подтверждать или опровергать наши гипотезы. Это то, что делает науку наукой. Ведь простые утверждения – это обычные разговоры, софистика, называйте как угодно. В науке же мы обязаны подвергать все наши суждения проверкам и тестам, т.е. ставить эксперименты. Разумеется, в экономике существует ряд утверждений, которые довольно трудно проверять экспериментально. Однако число тех, которые проверить можно, все еще превалирует. Эксперименты показывают исследователям, какие теории работают, а какие нет, куда нужно двигаться дальше, где можно выйти за пределы стандартных моделей.

Какие методы исследований используют такие ученые?

Все наши методы довольно стандартны. Как и всякая академическая теория, наша также пишется на формальном языке. В основе лежат те же самые методы оптимальных решений, которые применяются к обобщенным функциям полезности. Это позволяет учесть важные дополнительные компоненты, такие как, например, чувство вины при несправедливом решении или чувство взаимообразности при взаимодействии с кем-то. Еще одним ключевым инструментом является математическая статистика и эконометрика. Однако есть и другие способы анализа наших моделей: машинное обучение, работа с большими данными, симуляция разных наблюдаемых величин. Существует пласт пересечения с нейронауками, прежде всего нейроэкономикой, которая тоже основана на поведенческих экспериментах и исследованиях работы головного мозга.

Можно сказать, что поведенческие и экспериментальные экономисты – это универсальные солдаты в экономической науке, которые должны знать все. Нам нужны знания экономической теории (что невозможно без владения математическим языком), экономической статистики, эконометрики – все то, что нужно современному экономисту. Но кроме того, мы должны разбираться в методологии экспериментальных наук – от теории причинно-следственного вывода до анализа больших данных; а также как минимум иметь представление и вкус к наукам о человеке: философии, социологии, психологии, политологии, антропологии, а с недавних пор и эволюционной биологии и нейрофизиологии. Получается широкий диапазон от математики до философии и от качественных методов социального анализа до программирования. Естественно, никто не требует иметь публикации и научные степени сразу по всем этим направлениям, однако важно понимать, как это работает. Не нужно бояться, что для одной работы нам необходимо обратиться к Канту и Гегелю, а для другой – к фон Нейману и Моргенштерну.

Какими направлениями исследований занимаются сотрудники лаборатории? Поделитесь самыми любопытными проектами лаборатории и их результатами?

Центральной темой и основным вызовом прошлого года, безусловно, стала пандемия коронавируса. После введения локдауна мы оказались в самой неблагоприятной ситуации среди всех экономистов, поскольку наша работа напрямую связана с людьми. Мы работаем с испытуемыми, приглашаем их к себе в лабораторию, проводим эксперименты. А из-за карантина мы полностью утратили эту возможность. Однако наша работа не прекратилась, а перешла в онлайн. Для этого мы освоили работу с сервисом «Яндекс.Толока», российским аналогом Amazon Mechanical Turk и примером краудсорсинговой площадки, позволяющей проводить исследования на людях в онлайн-режиме. Используя «Яндекс.Толоку», которая насчитывает уже более 8 миллионов пользователей, мы провели исследование доверия в 12 регионах России – от Владивостока до Архангельска и Махачкалы. Это первое подобное исследование такого масштаба. Перефразируя классика, вся Россия – наша лаборатория. Происходит все так: участники из разных регионов и городов одновременно заходят в программу и играют в простую игру на доверие (инвестиционную игру) на реальные деньги, которые испытуемые получают онлайн-переводом по окончании эксперимента. Правила игры простые: представьте себе, что у одного ее участника есть один доллар, который тот может оставить себе, а может отдать другому участнику – совершенно незнакомому человеку, находящемуся, возможно, на другом конце страны. Если первый принял решение передать доллар второму (инвестировать его), то этот доллар умножится на три. И теперь уже второй человек, получив эти три доллара, принимает свое решение: сколько из этой суммы он готов вернуть первому? Без начальной инвестиции (доверия первого) у второго не было бы этой суммы, однако теперь решение о возврате уже полностью в его власти. Поделится ли второй поровну или же, например, все заберет себе?

Мы взяли за основу эту стандартную игру в доверие и немного усложнили ее под наши цели. Дело в том, что стандартные опросы про доверие показывают, что в России этот показатель довольно мал – не выше 30%, что, вообще говоря, не особо обнадеживает. Однако нас интересовали не ответы на вопросы анкеты, а поведенческое доверие, т.е. поведение в игре на реальные деньги, а также мотивы этого поведения. Поэтому принятие решений в условиях реальных стимулов мы дополнили ожиданиями людей друг от друга: как вы думаете, отдадут ли вам доллар? вернет ли другой человек часть своего выигрыша назад? По итогу мы получили очень любопытные результаты: уровень такого доверия у людей значительно выше опросных данных. В среднем 58% людей доверяют посторонним и готовы отдать им свой доллар, тогда как 44% участников возвращают то, что получили. В сравнении с общемировыми эти данные также выше. В 2011 году межстрановое исследование показало, что доверяют примерно 50% участников, а возвращают свои выигрыши около 35%. Результаты нашего исследования вселяют сдержанный оптимизм, ведь это значит, что пусть и небольшое, но все-таки большинство участников-добровольцев доверяют своим согражданам.

Еще одна наша работа касается исследования поведения в условиях риска. Традиционно считается, что мужчины более склонны к риску, чем женщины. Однако, как и почему в нас формируются подобные различия, остается загадкой. Это связано с тем, что риск является внутренним ощущением того, стоит или не стоит предпринимать конкретное действие и с какими опасностями оно может быть сопряжено. Но насколько хорошо мы научились мерить эти самые предпочтения? Существует огромный пласт литературы, посвященный разным способам их измерения, а также связи с профессией, генетикой и возрастом человека. Сейчас мы вышли на то, что предпочтения к риску разумно мерить с поправкой на реальную жизнь и на среду, в которой люди принимают те или иные решения. Традиционный экономический подход рассматривает ситуацию лотереи в вакууме: кто-то получает 100 рублей, кто-то не получает ничего или, хуже того, лишается 100 рублей. Но в настоящей жизни мы играем в лотереи, только когда верим, что от нас что-то зависит. Это касается всего: от обычного вождения машины до инвестиций и даже личных отношений. Наш собственный опыт учит нас тому, правильно ли мы понимаем ситуацию риска, а потому и наше отношение к нему нужно оценивать с поправкой на наши ожидания и представления о том, кто мы такие и насколько хорошо можем справиться с рисковой ситуацией. Это очень сложные феномены. Представление о собственных способностях формируется в тесном взаимодействии с задачей, в которой мы это решение принимаем. Собственно, цель нашей работы, которая основана на реальных данных об инвесторах и финансовых инструментах, состоит в том, чтобы отдельно выделить отношение к риску и очистить его в наших собственных представлениях о себе.

Расскажите о вашем сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом? Какие совместные проекты удалось реализовать?

Это новый проект зеркальной лаборатории Вышки совместно с ДВФУ, над которым мы начали работать с конца прошлого года. Мы помогаем коллегам построить собственную лабораторию, делимся советами и опытом в проведении экспериментов. Выходит очень плодотворная и взаимовыгодная коммуникация, несмотря то что между нами разница в 7 часов и порой приходится вставать очень рано, чтобы прочитать там лекцию. Сейчас мы реализовываем с коллегами несколько экспериментальных работ. Одна из них касается поведения людей в контексте заботы о себе и окружающих в условиях пандемии. В основе лежит довольно простая идея о том, что люди вольны пренебрегать правилами для извлечения собственной выгоды. Например, нарушить карантин, понимая, что при этом они могут заразить окружающих. Готовы ли вы ради получения личной выгоды выйти на улицу, осознавая, что вы не только сами можете заразиться, но и стать источником заразы для окружающих людей? Существует такая опасность или нет? И как эта готовность людей рисковать благополучием ближних ради собственной выгоды распределена по регионам России?

Другой наш интересный проект, связанный непосредственно со спецификой Дальнего Востока, посвящен туристической доступности природных красот региона, например природных заповедников. Это более доступное благо, чем может показаться на первый взгляд, ведь цены на субсидированные перелеты не очень высокие. Однако просто полететь туда не выйдет, потому что это режимная территория. Для этого должна быть специальная туристическая группа, организованная туроператором. Для последних такая работа требует серьезных ресурсов, а поэтому без понимания объема спроса на поездки они попросту не будут готовы вкладываться. Возникает вопрос, как нужно организовать аукцион с квотами на доступ туроператоров к разработке этих маршрутов, чтобы они были готовы за это платить, а потом отбивать эти деньги посредством привлечения туристов? Как запустить этот процесс так, чтобы инвестиции были адекватны спросу, туроператоры не перегружены, а естественная экологическая среда региона осталась в сохранности? Как учесть все эти ограничения и создать цивилизованный рынок услуг, который будет работать в рамках закона и приносить удовлетворение туристам, прибыль туроператорам и ресурсы правительству? Есть возможность организации взаимовыгодной сделки для трех типов агентов, которая пока не реализована. Соответственно, наша задача – помочь ее реализовать.

Как сотрудники лаборатории участвуют в образовательной деятельности университета?

Мы ведем множество курсов для бакалавров и магистрантов разных факультетов. В текущем академическом году я читал курс Experimental and Behavioural Economics для студентов бакалавриата Международного института экономики и финансов, а также курс Behavioral Economics для студентов магистратуры факультета социальных наук. Научное руководство – это также важная составляющая жизни наших сотрудников. Многие наши выпускники работали и продолжают работать на постдок-программах в таких образовательных учреждениях, как Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Колумбийский университет, Чикагский университет, Университет Джорджа Мейсона, Университет Флориды, Принстонский университет. Скоро планируется открытие англоязычной специализации по поведенческой экономике в рамках новой магистерской программы факультета экономических наук. Мы надеемся видеть на этом направлении заинтересованных студентов не только из Вышки, но из других университетов, которые готовы вложить свои усилия и энергию в понимание того, как и почему люди принимают такие решения, которые принимают, подчас странные, чудные и непоследовательные. У нас будет очень сильный коллектив преподавателей – экспертов в этой теме. В перспективе это должно помочь не только самому исследовательскому направлению, но также частному и государственному секторам. Во всех этих сферах спрос на знание о том, как люди принимают решения, крайне высок. Например, для государственных органов это важный инструмент проведения внешней политики и улучшения распределения общественных исходов. Это позволяет уйти от жесткого регулирования экономических агентов и санкций к механизму мягкого подталкивания: ты можешь выбрать и оба пути, но какой-то из них тебе понравится больше.

Какие планы вы ставите перед собой в перспективе ближайших лет?

Как я уже говорил, сейчас вся Россия – наша лаборатория, в том смысле что наши основные усилия сосредоточены на межрегиональных сопоставлениях поведения внутри России. Но замыкаться на этом мы не хотим: в ближайшие годы мы планируем добавить к исследованиям и другие страны, как западные, так и азиатские и постсоветские. Мир уже давно стал глобальным, и контакты между всеми странами ежедневно происходят в интернете, поэтому было бы интересно сравнивать поведение экономических агентов разных стран в реальном времени. Естественно, нас волнует связь теории и экспериментов, ведь мы работаем на стыке объяснения формальных моделей и экспериментальных проектов. Важная задача, которую мы перед собой видим, – это помощь развитию экспериментальных направлений исследований во всей России. Яркий пример – наша совместная работа с ДВФУ, однако и в других городах скоро должны появиться лаборатории и центры по нашей теме, с которыми можно будет успешно и плодотворно сотрудничать. Мы хотим быть всероссийским центром по экспериментальной экономике, признанным во всем мире. Для этого мы работаем с коллегами из разных стран и занимаемся глобальным развитием нашего направления. Такое признание уже возникает. Например, недавно мы провели большую международную конференцию под эгидой такой международной организации, как Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE), которая уже давно и хорошо знает и нас, и нашу лабораторию.

4 июня, 2021 г.